易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第3季度报告
基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二〇年十月二十八日 易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 易方达沪深 300非银联接 基金主代码 000950 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 1月 22日 报告期末基金份额总额 2,161,871,344.80份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金为沪深 300非银行金融 ETF的联接基金,沪 深300非银行金融ETF是采用完全复制法实现对沪 深 300非银行金融指数紧密跟踪的全被动指数基 金,本基金主要通过投资于沪深 300非银行金融 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将年化 易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 3 跟踪误差控制在 4%以内。本基金将在综合考虑合 规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用 申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式进行 沪深 300非银行金融 ETF的投资。本基金还可适度 参与沪深 300非银行金融 ETF基金份额交易和申 购、赎回之间的套利,以增强基金收益。本基金可 以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原 则,以套期保值为目的。 业绩比较基准 沪深 300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利 率(税后) ×5% 风险收益特征 本基金是 ETF联接基金,理论上其风险收益水平高 于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金 主要通过投资于易方达沪深 300非银行金融 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较 基准相似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达沪深 300非银联 接 A 易方达沪深 300非银联 接 C 下属分级基金的交易代 码 000950 007882 报告期末下属分级基金 的份额总额 1,912,402,498.23份 249,468,846.57份 注:自2019年8月20日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2019年8 月21日。 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数证券投 资基金 基金主代码 512070 易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 4 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2014年 6月 26日 基金份额上市的证券交 易所 上海证券交易所 上市日期 2014年 7月 18日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在 因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份 股时,基金管理人将采取其他指数投资技术适当调整 基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 沪深 300非银行金融指数 风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收 益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 易方达沪深 300非银 联接 A 易方达沪深 300非银 联接 C 1.本期已实现收益 54,455,681.99 8,566,773.48 2.本期利润 272,099,632.92 6,271,784.47 易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 5 3.加权平均基金份额本期利润 0.1393 0.0214 4.期末基金资产净值 2,134,688,058.02 278,109,417.95 5.期末基金份额净值 1.1162 1.1148 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达沪深 300非银联接 A: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 14.48% 2.35% 13.76% 2.41% 0.72% -0.06% 过去六个 月 24.42% 1.86% 22.19% 1.90% 2.23% -0.04% 过去一年 11.53% 1.76% 8.35% 1.79% 3.18% -0.03% 过去三年 23.71% 1.68% 15.55% 1.71% 8.16% -0.03% 过去五年 69.02% 1.65% 52.48% 1.67% 16.54% -0.02% 自基金合 同生效起 至今 11.62% 1.86% 0.00% 1.91% 11.62% -0.05% 易方达沪深 300非银联接 C: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 14.46% 2.35% 13.76% 2.41% 0.70% -0.06% 过去六个 月 24.36% 1.86% 22.19% 1.90% 2.17% -0.04% 易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 6 过去一年 11.42% 1.76% 8.35% 1.79% 3.07% -0.03% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 10.31% 1.70% 6.72% 1.73% 3.59% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达沪深 300非银联接 A: (2015年 1月 22日至 2020年 9月 30日) 易方达沪深 300非银联接 C: (2019年 8月 21日至 2020年 9月 30日) 易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 7 注:1.自 2019年 8月 20日起,本基金增设 C类份额类别,份额首次确认日为 2019 年 8月 21日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为 11.62%,同期业绩比 较基准收益率为 0.00%。C类基金份额净值增长率为 10.31%,同期业绩比较基准收益 率为 6.72%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 余 海 燕 本基金的基金经理、易方 达沪深 300医药卫生交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理、易方达 沪深 300非银行金融交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理、易方达 上证 50指数分级证券投 2015- 01-22 - 15年 硕士研究生,具有基金从 业资格。曾任汇丰银行 Consumer Credit Risk信用 风险分析师,华宝兴业基 金管理有限公司分析师、 基金经理助理、基金经理, 易方达基金管理有限公司 投资发展部产品经理。 易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 8 资基金的基金经理、易方 达国企改革指数分级证 券投资基金的基金经理、 易方达军工指数分级证 券投资基金的基金经理、 易方达证券公司指数分 级证券投资基金的基金 经理、易方达中证 500交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方 达沪深 300交易型开放式 指数发起式证券投资基 金的基金经理、易方达沪 深 300交易型开放式指数 发起式证券投资基金联 接基金的基金经理、易方 达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达中证军工交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达中 证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达沪 深 300医药卫生交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、易 方达恒生中国企业交易 型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经 理、易方达恒生中国企业 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易 方达黄金交易型开放式 证券投资基金联接基金 的基金经理、易方达黄金 交易型开放式证券投资 基金的基金经理、易方达 中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基 金经理、易方达中证 500 交易型开放式指数证券 易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 9 投资基金发起式联接基 金的基金经理、易方达日 兴资管日经 225交易型开 放式指数证券投资基金 (QDII)的基金经理、易 方达上证 50交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理、易方达上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基 金的基金经理、指数投资 部副总经理、指数投资决 策委员会委员 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程, 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重 视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 10 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8 次,均为指数量化 投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年三季度国内宏观经济持续复苏,经济的内生增长性增强。随着我国疫情防 控取得阶段性胜利,经济运行逐步回归常态,受益于生产、需求以及价格三个方面的 综合改善,8月份单月规模以上工业企业实现利润 6128.1亿元,同比增长 19.1%,已 连续 3个月实现双位数高增长。9月制造业 PMI较上月上涨 0.5个百分点至 51.5%, 已连续第7个月处于扩张区间,处于2018年3季度以来高位;9月非制造业PMI 55.9%, 较上月提升 0.7个百分点。PMI指标预示经济复苏提速,供需分化持续收敛,服务业 加速修复,经济内生增长动能不断释放。宏观政策方面,在国内经济受益于疫情防控 得力的背景下,央行的货币政策在经济韧性下逐步回归常态,本季度央行货币政策操 作中性偏紧,从前瞻调整转向相机调整,央行在公开市场投放依然审慎,流动性结构 性偏紧。海外市场方面,欧洲疫情反扑,9月下旬西班牙、意大利实施新的封锁措施, 英国政府也开始考虑二次封锁,使得此前欧洲疫情控制显著好于美国、欧洲经济复苏 快于美国的状况发生了逆转,导致美元指数在 9 月份以来出现回升。资本市场方面, 虽然三季度存在中美贸易协商等在内的诸多经贸、政治和全球地缘政治的潜在冲突, 但中国经济复苏的确定性、低估值行业的复苏和体制优势使得 A股具备较强韧性,市 场依然延续了前期震荡上行的趋势,三季度上证综指以上涨 7.82%收官。风格主题方 面,A股市场从年初以来的估值驱动逐步向业绩驱动转向,前期表现相对弱势的低估 值顺周期板块受到市场关注,市场风格趋于均衡,沪深 300 指数、上证 50 指数、创 业板指分别上涨 10.17%、9.87%、5.60%;行业方面,休闲服务、国防军工、电气设 备、汽车、食品饮料、证券公司、化工等板块表现强势,通信、商业贸易、计算机、 农林牧渔等板块表现相对落后。报告期内沪深 300非银行金融指数上涨 14.42%。 本基金是易方达沪深 300 非银行金融 ETF 的联接基金,主要投资于沪深 300 非 银 ETF。报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,依据基 金申购赎回变动的情况进行日常操作,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。 易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 11 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A 类基金份额净值为 1.1162 元,本报告期份额净值增长 率为 14.48%,同期业绩比较基准收益率为 13.76%;C 类基金份额净值为 1.1148 元, 本报告期份额净值增长率为 14.46%,同期业绩比较基准收益率为 13.76%,年化跟踪 误差 1.53%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 104,954,738.62 4.28 其中:股票 104,954,738.62 4.28 2 基金投资 2,181,136,611.68 89.05 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 149,413,198.23 6.10 8 其他资产 13,950,138.35 0.57 9 合计 2,449,454,686.88 100.00 5.2期末投资目标基金明细 序 号 基金名称 基 金 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金 资产净 易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 12 类 型 值比例 (%) 1 易方达沪深 300非 银行金融交易型 开放式指数证券 投资基金 股 票 型 交易型开放 式(ETF) 易方达 基金管 理有限 公司 2,181,136,611.68 90.40 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 140,658.22 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,953,075.38 0.16 J 金融业 100,833,162.50 4.18 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 104,954,738.62 4.35 易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 13 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安 501,900 38,274,894.00 1.59 2 600030 中信证券 395,000 11,861,850.00 0.49 3 600837 海通证券 418,400 5,920,360.00 0.25 4 601688 华泰证券 271,600 5,575,948.00 0.23 5 600999 招商证券 184,050 3,977,320.50 0.16 6 600570 恒生电子 39,930 3,936,698.70 0.16 7 601601 中国太保 125,000 3,901,250.00 0.16 8 601211 国泰君安 210,000 3,830,400.00 0.16 9 601628 中国人寿 76,900 3,416,667.00 0.14 10 601336 新华保险 40,000 2,483,200.00 0.10 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 14 5.12投资组合报告附注 5.12.1 2020年 2月 10日,中国人民银行针对华泰证券股份有限公司如下违法事实:1、 未按规定履行客户身份识别义务;2、未按规定报送可疑交易报告;3、与身份不明的 客户进行交易,处以责令改正,并处罚款 1010万元的行政处罚。 2019年 11月 13日,中国人民银行兰州市中心支行对招商证券股份有限公司兰州庆阳 路证券营业部于 2018年 1月 1日至 2019年 6月 30日未按照规定履行反洗钱客户身 份识别义务的违法违规事实,责令整改并处罚款 20万元的行政处罚。 2020年 4月 8日,中国人民银行长春中心支行对招商证券股份有限公司长春人民大街 证券营业部未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规事实,责令整改并处罚款 22 万元的行政处罚。 本基金为目标 ETF 的联接基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策 程序符合公司投资制度的规定。除华泰证券、招商证券外,本基金的目标 ETF 投资 的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。除华泰证券、招商证券外,本基金投资的前十名证券 的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 258,299.26 2 应收证券清算款 3,610,279.49 3 应收股利 - 4 应收利息 12,162.19 5 应收申购款 9,988,533.42 6 其他应收款 80,863.99 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,950,138.35 易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 15 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 易方达沪深300非银 联接A 易方达沪深300非银 联接C 报告期期初基金份额总额 1,850,819,649.75 98,800,518.65 报告期基金总申购份额 1,076,688,041.37 483,136,116.63 减:报告期基金总赎回份额 1,015,105,192.89 332,467,788.71 报告期基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 1,912,402,498.23 249,468,846.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会注册易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联 接基金募集的文件; 2.《易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合 易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 16 同》; 3.《易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协 议》; 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十八日
更多 0