中信建投策略精选混合型证券投资基金2020年第4季度报告
中信建投策略精选混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2021 年 01 月 22 日 中信建投策略精选混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 2 页,共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年1月11日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投精选混合 基金主代码 007468 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年11月29日 报告期末基金份额总额 117,090,929.17份 投资目标 本基金通过多种投资策略的有机结合,在严格控制 风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采用自上而下的策略,通过对宏观经济基本 面(包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政 策等)的分析判断,和对流动性水平(包括资金面 供需情况、证券市场估值水平等)的深入研究,分 析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预 期风险和收益,并据此对本基金资产在股票、债券、 现金之间的投资比例进行动态调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率 ×30% 风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高 于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 中信建投策略精选混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 3 页,共 13 页 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属各类别基金的基金简称 中信建投精选混合A 中信建投精选混合C 下属各类别基金的交易代码 007468 007469 报告期末下属各类别基金的份额 总额 65,763,910.92份 51,327,018.25份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日) 中信建投精选混合A 中信建投精选混合C 1.本期已实现收益 6,374,091.06 5,805,692.49 2.本期利润 10,474,542.13 10,006,447.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.1415 0.1400 4.期末基金资产净值 104,373,813.65 81,105,305.38 5.期末基金份额净值 1.5871 1.5802 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投精选混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.63% 0.99% 9.80% 0.69% -0.17% 0.30% 过去六个月 27.51% 1.46% 17.52% 0.94% 9.99% 0.52% 过去一年 58.08% 1.87% 20.05% 1.00% 38.03% 0.87% 自基金合同生 效起至今 58.71% 1.79% 25.36% 0.96% 33.35% 0.83% 中信建投策略精选混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 4 页,共 13 页 中信建投精选混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.52% 0.99% 9.80% 0.69% -0.28% 0.30% 过去六个月 27.25% 1.46% 17.52% 0.94% 9.73% 0.52% 过去一年 57.45% 1.87% 20.05% 1.00% 37.40% 0.87% 自基金合同生 效起至今 58.02% 1.79% 25.36% 0.96% 32.66% 0.83% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中信建投策略精选混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 5 页,共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 栾江伟 本基金的 基金经理、 投资部负 责人 2019-11-29 - 11年 中国籍,1981年7月生, 北京协和医学院药物分 析学硕士。曾任新华基金 管理股份有限公司基金 经理。2018年6月加入中 信建投基金管理有限公 司,现任本公司投资部负 责人,担任中信建投行业 轮换混合型证券投资基 金、中信建投策略精选混 合型证券投资基金、中信 建投价值甄选混合型证 券投资基金、中信建投医 药健康混合型证券投资 基金基金经理。 中信建投策略精选混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 6 页,共 13 页 注:1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理, 任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、 《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求 最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》, 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 中信建投策略精选基金4季度多数时间维持偏低仓位,季度末适度加仓,基金坚持 价值投资为主,主要持仓为消费电子、食品饮料、军工、旅游、半导体、家电等板块, 和3季度末的持仓行业相比,增持了军工、计算机、旅游行业,减持了部分无长期成长 逻辑的消费电子,其他变化不大,10-11月基金排名相对比较靠前,但12月市场进入极 端的核心资产抱团疯狂拉升阶段,但该基金所持仓非主流抱团股,12月当月净值排名较 落后,经验教训就是年末可能还是需要适当参与下市场的抱团行情。打新收益率4季度 环比3季度也下滑明显,主要是中签难度加大以及新股上市首日涨幅偏低。2021年1季度 将仍然重点配置业绩确定性强的细分行业龙头股等。继续看好消费电子,同时也看好军 工、计算机等。当前,全球疫情还在发酵,但疫苗已经批准上市,疫情整体可控,预计 2021年年中疫情可能会完成接种,所以顺周期的疫情受损股届时将迎来基本面的反转。 考虑到美股和A股的联动性越来越强,未来美股如果回调对A股核心资产会有较大压力, A股的核心资产目前估值也比较高,选股难度加大。2021年1季度,方向上还是科技为主, 十四五规划相关行业和个股存在主题性机会,消费、医药如果回调幅度较大会增加配置, 明年1季度仓位上会保持前高后低,尽管年初市场调整压力较大,但年初市场流动性会 比较好,积极寻找市场存在的机会。 中信建投策略精选混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 7 页,共 13 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中信建投精选混合A基金份额净值为1.5871元,本报告期内,该类基 金份额净值增长率为9.63%,同期业绩比较基准收益率为9.80%;截至报告期末中信建投 精选混合C基金份额净值为1.5802元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为9.52%, 同期业绩比较基准收益率为9.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 153,456,594.33 77.88 其中:股票 153,456,594.33 77.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 39,000,853.82 19.79 8 其他资产 4,583,262.70 2.33 9 合计 197,040,710.85 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 中信建投策略精选混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 8 页,共 13 页 B 采矿业 - - C 制造业 82,653,477.97 44.56 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 11,069,292.00 5.97 G 交通运输、仓储和邮政业 13,098.44 0.01 H 住宿和餐饮业 212,200.00 0.11 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 27,213,173.72 14.67 J 金融业 14,462,800.00 7.80 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 13,413.60 0.01 N 水利、环境和公共设施管 理业 10,538.60 0.01 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 17,808,600.00 9.60 S 综合 - - 合计 153,456,594.33 82.74 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无余额。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 300144 宋城演艺 1,005,000 17,808,600.00 9.60 2 002241 歌尔股份 462,600 17,264,232.00 9.31 3 002230 科大讯飞 300,000 12,261,000.00 6.61 4 300059 东方财富 330,000 10,230,000.00 5.52 中信建投策略精选混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 9 页,共 13 页 5 600887 伊利股份 225,000 9,983,250.00 5.38 6 002402 和而泰 471,200 8,137,624.00 4.39 7 000963 华东医药 275,700 7,322,592.00 3.95 8 600372 中航电子 299,700 5,889,105.00 3.18 9 002475 立讯精密 100,000 5,612,000.00 3.03 10 002439 启明星辰 190,000 5,549,900.00 2.99 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无余额。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无余额。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无余额。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无余额。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无余额。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 中信建投策略精选混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 10 页,共 13 页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 334,719.63 2 应收证券清算款 3,606,171.61 3 应收股利 - 4 应收利息 6,000.02 5 应收申购款 636,371.44 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,583,262.70 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无余额。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无余额。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 中信建投精选混合A 中信建投精选混合C 报告期期初基金份额总额 81,276,873.07 91,292,542.50 报告期期间基金总申购份额 10,447,513.75 5,363,733.03 减:报告期期间基金总赎回份额 25,960,475.90 45,329,257.28 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 65,763,910.92 51,327,018.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。 中信建投策略精选混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 11 页,共 13 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内,未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2020年12月11日披露《中信建投基金管理有限公司关于旗下部分证 券投资基金修订基金合同、托管协议的公告》、《中信建投策略精选混合型证券投资基 金基金合同(2020年12月)》、《中信建投策略精选混合型证券投资基金托管协议(2020 年12月)》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件; 2、《中信建投策略精选混合型证券投资基金基金合同》; 3、《中信建投策略精选混合型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2021年01月22日
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