博时中证全指证券公司指数证券投资基金2021年第1季度报告
基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年四月二十二日 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 4月 20日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时证券公司指数 场内简称 券商基金 基金主代码 160516 交易代码 160516 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2020年 8月 7日 报告期末基金份额总额 240,858,644.45份 投资目标 本基金为股票型指数基金,以跟踪指数为目标,力求将基金净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35%以下、年跟踪误差控制在 4% 以下。 投资策略 本基金为指数型基金,采用组合复制法,按照成份股在中证全指证券公司指 数中的基准权重构建指数化投资组合,同时为实现对标的指数更好的跟踪, 本基金将辅以适当的替代性策略调整组合。本基金主要投资策略包括资产配 置策略、股票投资策略及其他投资策略。资产配置策略指本基金以追求标的 指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重 约束下构建指数化的投资组合。股票投资策略包括股票组合构建原则、股票 组合构建方法、股票组合调整、存托凭证投资策略四个部分。其他投资策略 包括债券投资策略、股指期货投资策略和权证投资策略。 业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税 后)×5% 风险收益特征 本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金,属于证券投资基金当中 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 2 较高预期风险、较高预期收益的品种。一般情形下,其预期风险和预期收益 高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 1.本期已实现收益 4,345,742.89 2.本期利润 -39,076,053.99 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1848 4.期末基金资产净值 290,794,145.72 5.期末基金份额净值 1.2073 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -13.16% 1.60% -14.33% 1.60% 1.17% 0.00% 过去六个月 -10.89% 1.63% -13.41% 1.64% 2.52% -0.01% 自基金合同生 效起至今 -15.67% 1.67% -19.52% 1.67% 3.85% 0.00% 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 3 3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵云阳 指数与量 化投资部 投资总监/ 基金经理 2020-08-07 - 10.6 赵云阳先生,硕士。2003年 至 2010 年在晨星中国研究 中心工作。2010年加入博时 基金管理有限公司。历任量 化分析师、量化分析师兼基 金经理助理、博时特许价值 混合型证券投资基金(2013 年 9月 13日-2015年 2月 9 日)、博时招财一号大数据保 本混合型证券投资基金 (2015年 4月 29日-2016年 5 月 30 日)、博时中证淘金大 数据 100指数型证券投资基 金(2015年 5月 4日-2016年 5 月 30 日)、博时裕富沪深 300指数证券投资基金(2015 年 5月 5日-2016年 5月 30 日)、上证企债 30 交易型开 放式指数证券投资基金 (2013年 7月 11日-2018年 1 月 26 日)、深证基本面 200 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 4 交易型开放式指数证券投资 基金(2012 年 11 月 13 日 -2018年 12月 10日)、博时 深证基本面 200交易型开放 式指数证券投资基金联接基 金(2012年 11月 13日-2018 年 12月 10日)、博时创业板 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金(2018年 12月 10日-2019年 10月 11日)、 博时创业板交易型开放式指 数证券投资基金(2018 年 12 月10日-2019年10月11日)、 博时中证银行指数分级证券 投资基金(2015年 10月 8日 -2020年 8月 5日)、博时中 证 800证券保险指数分级证 券投资基金(2015 年 5 月 19 日-2020年 8月 6日)的基金 经理、指数与量化投资部投 资副总监。现任指数与量化 投资部投资总监兼博时上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金(2015年 10月 8日 —至今)、博时黄金交易型开 放式证券投资基金(2015 年 10月 8日—至今)、博时上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金(2015 年 10月 8日—至今)、博时黄金 交易型开放式证券投资基金 联接基金(2016年 5月 27日 —至今)、博时中证央企结构 调整交易型开放式指数证券 投资基金(2018 年 10 月 19 日—至今)、博时中证央企结 构调整交易型开放式指数证 券投资基金联接基金(2018 年 11月 14日—至今)、博时 中证央企创新驱动交易型开 放式指数证券投资基金 (2019年 9月 20日—至今)、 博时中证央企创新驱动交易 型开放式指数证券投资基金 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 5 联接基金(2019 年 11 月 13 日—至今)、博时中证银行指 数证券投资基金(LOF) (2020年 8月 6日—至今)、 博时中证全指证券公司指数 证券投资基金(2020年 8月 7 日—至今)的基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 11次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年第一季度,海外主要市场指数多数上涨,标普 500上涨 5.77%,纳斯达克上涨 2.78%,日经 225 上涨 6.32%,英国富时 100上涨 3.92%,法国 CAC40上涨 9.29%,德国 DAX指数上涨 9.40%,香港恒生指 数上涨 4.21%。国内 A股方面主要指数表现较弱,整体处于下跌趋势。汇率方面,人民币连续贬值趋势中 止,全月微升 0.26%。债券市场方面,10年期国债收益率上行 5个 BP,月底收益率为 3.19%,美国债 10 年期收益率大幅上行 63个 BP,月底收益率为 1.744%,导致全球金融市场大幅波动。 行情方面,2021年第一季度,主流指数全线下跌,其中偏大盘的上证 50下跌 2.78%、沪深 300指数下 跌 3.13%,偏小盘的中证 500下跌 1.78%,中证 1000下跌 5.31%,而偏科技的指数的创业板指下跌 7.00%, 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 6 科创 50下跌 10.39%。行业方面,中信一级行业中表现居前的是钢铁、电力及公用事业、银行、建筑、建材, 涨幅分别为 15.52%、11.21%、10.78%、7.82%、6.45%,跌幅较为靠前的行业是国防军工、非银行金融、通 信、计算机、汽车,跌幅分别为 18.91%、12.55%、10.30%、10.12%、9.31%。 展望 2021年二季度,全球经济复苏预期,发达国家疫苗接种稳步推进中,预计今年 6-7月英、美就可 以实现 70%的疫苗覆盖率,率先经济重启。疫苗普及加速与 1.9万亿财政刺激落地推动美国 Q2、Q3强势复 苏,美国补库存行至中程,上半年继续为中国出口提供拉动力,出口上半年景气能够大致维持。国内经济 表现整体维持高景气,环比动能逐渐触顶后温和回落,CPI将到达阶段性高点,PPI同比逐渐触顶。流动性 上,美债利率依然易上难下,国内信用环境逐渐实质性收紧。经济政策延续中央经济工作会议基调,强调 连续性,温和转向,促进经济运行在合理区间。关注碳达峰、科技创新和平台经济政策。宏观基本面对风 险资产的支撑开始弱化,二季度 A股进入震荡期。随着长端利率的可能上行,市场对远期估值折现品种形 成压制,策略思维需要更加关注盈利与估值的匹配。A股建议保持中等仓位,保持一定灵活度,积极把握 市场结构性机会,波段操作。风格上偏向中盘价值以及中小盘价值风格。具体板块上,建议继续关注顺周 期中钢铁、煤炭、有色、化工等板块;适当配置景气度较高且前期回调较为明显的半导体、军工、新能源 汽车等板块。 在投资策略上,本基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指 数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过本基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 03月 31日,本基金基金份额净值为 1.2073元,份额累计净值为 0.8356元。报告期内, 本基金基金份额净值增长率为-13.16%,同期业绩基准增长率-14.33%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 273,176,080.13 93.38 其中:股票 273,176,080.13 93.38 2 基金投资 - - 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 7 3 固定收益投资 999,600.00 0.34 其中:债券 999,600.00 0.34 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,566,983.89 5.66 8 其他各项资产 1,813,456.86 0.62 9 合计 292,556,120.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 711,994.97 0.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 20,493.82 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 227,635.85 0.08 J 金融业 272,158,527.35 93.59 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 273,176,080.13 93.94 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 1,519,120 36,291,776.80 12.48 2 300059 东方财富 1,228,800 33,497,088.00 11.52 3 601688 华泰证券 1,059,628 17,971,290.88 6.18 4 600837 海通证券 1,377,323 15,246,965.61 5.24 5 601211 国泰君安 814,276 13,223,842.24 4.55 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 8 6 600999 招商证券 661,790 13,004,173.50 4.47 7 000776 广发证券 537,800 8,427,326.00 2.90 8 601377 兴业证券 959,590 8,108,535.50 2.79 9 000166 申万宏源 1,607,462 7,458,623.68 2.56 10 600958 东方证券 756,859 6,705,770.74 2.31 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 999,600.00 0.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 999,600.00 0.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 019640 20国债 10 10,000 999,600.00 0.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 9 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券中除中信证券(600030)、海通证券(600837)、国泰 君安(601211)、广发证券(000776)的发行主体外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实:2020年 4月 16日,因存在多名客户开户资料重要信息填写缺失、未对高龄客户职 业信息填写异常进行核实、同一客户同日填写的两份信息登记材料内容不一致等违规行为,中国证券 监督管理委员会北京监管局对中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部处以责令整改的行政处 罚。 主要违规事实:2021年 3月 31日,海通证券股份有限公司在业务开展过程中存在以下行为:一是 公司在开展部分投资顾问、私募资产管理业务过程中,未按照审慎经营原则,有效控制和防范风险, 未能审慎评估公司经营管理行为对证券市场的影响。二是公司未将相关业务行为纳入全面合规风控体 系,合规风控机制存在缺失。违规行为,中国证监会对其处以 12个月内暂停为机构投资者提供债券投 资顾问业务。 主要违规事实:2020年 11月 10日,因国泰君安证券股份有限公司在信息技术管理方面存在未按 规定对信息系统故障进行应急报告,客户信息管控不足、且内部审查未充分遵循业务合规原则等方面 的问题,中国证券监督管理委员会上海监管局对其采取出具警示函的行政监管措施。 主要违规事实:2020年 7月 21日,因广发证券股份有限公司在康美药业股份有限公司 2014年非 公开发行优先股项目、2015年公司债券项目、2016年非公开发行股票项目、2018年公司债券项目、康 美实业投资控股有限公司 2017年可交换公司债券项目中未勤勉尽责,尽职调查环节基本程序缺失,缺 乏应有的执业审慎,内部质量控制流于形式,未按规定履行持续督导与受托管理义务。中国证券监督 管理委员会广东监管局对其处以责令改正,暂停受理或办理业务的监管措施。 对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结 合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 53,985.26 2 应收证券清算款 69,235.03 3 应收股利 - 4 应收利息 17,155.52 5 应收申购款 1,673,081.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,813,456.86 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 10 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 186,782,024.66 报告期基金总申购份额 167,019,977.65 减:报告期基金总赎回份额 112,943,357.86 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 240,858,644.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 3月 31日,博时基金公司共管理 259只公募基金, 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资 产总规模逾 14651亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 4208 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 11 亿元人民币,累计分红逾 1426亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 其他大事件: 2021年 03月 27日,在华夏时报主办的华夏机构投资者年会暨第十四届金蝉奖颁奖盛典中,博时基金 荣获年度品牌基金公司奖。 2021年 03月 26日,由广东时代传媒集团举办的“影响力中国时代峰会 2021”在广东广州举办,博时基 金荣获《时代周报》第五届时代金融金桔奖“最佳财富管理机构奖”。 2021年 03月 18日,由易趣财经传媒、《金融理财》杂志社主办的 2020年度第十一届“金貔貅奖”颁奖 晚宴暨中国金融创新与发展论坛在北京维景国际大酒店成功召开,博时基金获 2020年度第十一届金貔貅奖 “年度金牌基金公司”。 2021年 03月 08日,在《投资洞见与委托》(Insights & Mandate)举办的 2021年度专业投资大奖评选 中,博时国际荣获五项年度大奖,包括“最佳机构法人投资经理”、“年度最佳 CEO”、“年度最佳 CIO(固定 收益)”三项市场表现大奖,“亚洲年度最佳人民币投资公司”一项区域表现大奖,以及“中国离岸债券基金(3 年)”一项投资表现大奖。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.2博时中证 800证券保险指数分级证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.3中国证监会批准博时中证全指证券公司指数证券投资基金设立的文件 9.1.4《博时中证全指证券公司指数证券投资基金基金合同》 9.1.5《博时中证全指证券公司指数证券投资基金托管协议》 9.1.6报告期内博时中证全指证券公司指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 12 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇二一年四月二十二日
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